沪深300行业指数的系统性风险信号探析

作者: 易蓉 [1] 陶隆 [2]

关键词: 沪深300行业指数主成分差分法 PPM模型系统性风险信号幂律分布

摘要：本文以沪深300的10个行业指数为实证对象,利用主成分差分法和幂律分布的长尾特征,预测出沪深300指数CSI300的系统性风险信号发生的3个时点,准确地探出了沪深300指数的大底和大顶部位的转折时点;并选择PPM模型事后检验法得到股市的结构突变点,将主成分差分法预测出的长尾时点与这些结构突变点进行对比,结果支持了主成分差分法的有效性;表明了沪深300行业指数除了具有表征、分析评价、投资三大功能外,预测功能亦是引人注目.

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沪深300行业指数的系统性风险信号探析

作者: 易蓉 [1] 陶隆 [2]

关键词: 沪深300行业指数 主成分差分法 PPM模型 系统性风险信号 幂律分布

关键词: 沪深300行业指数主成分差分法 PPM模型系统性风险信号幂律分布